Первый ‎вариант:‏ ‎индекс ‎МосБиржи ‎выраженный ‎в ‎рублевой‏ ‎стоимости ‎бочки‏ ‎нефти.

Сейчас‏ ‎значение ‎ниже ‎на‏ ‎25%, ‎чем‏ ‎в ‎декабре ‎2021 ‎года.

Второй‏ ‎вариант:‏ ‎индекс ‎МосБиржи‏ ‎выраженный ‎в‏ ‎рублевой ‎стоимости ‎золота.

Сейчас ‎значение ‎ниже‏ ‎на‏ ‎20%, ‎чем‏ ‎минимальное ‎значение‏ ‎2023 ‎года.

Всем ‎удачных ‎инвестиций!

Не ‎является‏ ‎индивидуальной‏ ‎инвестиционной‏ ‎рекомендацией!

Вернемся ‎к‏ ‎сравнению ‎лидеров ‎и ‎отстающих.

В ‎потребительском‏ ‎секторе ‎явный‏ ‎лидер‏ ‎— ‎это ‎Икс‏ ‎5.

При ‎этом‏ ‎интересно ‎посмотреть ‎динамику ‎индекса‏ ‎МосБиржи‏ ‎и ‎отстающего‏ ‎Магнита ‎с‏ ‎момента ‎остановки ‎торгов ‎ГДРками.

С ‎момента‏ ‎запуска‏ ‎торгов ‎новыми‏ ‎акциями ‎также‏ ‎присутствует ‎опережающая ‎динамика.

Будет ‎ли ‎спринт‏ ‎в‏ ‎догонялки?

Всем‏ ‎удачных ‎инвестиций!

Не‏ ‎является ‎индивидуальной‏ ‎инвестиционной ‎рекомендацией!

Если ‎взять‏ ‎относительное ‎движение ‎индекса ‎государственных ‎облигаций‏ ‎к ‎индексу‏ ‎МосБиржи,‏ ‎то ‎это ‎уже‏ ‎3 ‎раз,‏ ‎когда ‎происходит ‎разворот/отскок.

При ‎этом‏ ‎движение‏ ‎может ‎развиться‏ ‎к ‎верхней‏ ‎границе ‎диапазона, ‎а ‎это ‎означает,‏ ‎что‏ ‎RGBI ‎будет‏ ‎чувствовать ‎себя‏ ‎лучше, ‎чем ‎индекс ‎акций.

Всем ‎удачных‏ ‎инвестиций!

Не‏ ‎является‏ ‎индивидуальной ‎инвестиционной‏ ‎рекомендацией!

Месяц ‎закрылся‏ ‎хорошо, ‎но ‎пока ‎не ‎пробили‏ ‎сопротивление.

Недельное ‎закрытие‏ ‎намекает‏ ‎на ‎небольшую ‎остановку.‏ ‎Возможно ‎стоит‏ ‎подождать ‎следующего…

Всем ‎удачных ‎инвестиций!

Не‏ ‎является‏ ‎индивидуальной ‎инвестиционной‏ ‎рекомендацией!

Сумма ‎третей‏ ‎трёх ‎сестёр ‎чёрной ‎металлургии ‎отстаёт‏ ‎от ‎динамики‏ ‎индекса‏ ‎МосБиржи.

Можно ‎попробовать ‎поиграть‏ ‎в ‎догонялки.

Главное‏ ‎чтобы ‎«салочки» ‎не ‎превратились‏ ‎в‏ ‎«сифака».

Всем ‎удачных‏ ‎инвестиций!

Не ‎является‏ ‎индивидуальной ‎инвестиционной ‎рекомендацией!

До ‎возможного‏ ‎начала ‎сезонной ‎коррекции.

Длится ‎она ‎примерно‏ ‎месяц, ‎после‏ ‎чего‏ ‎развивается ‎новая ‎волна‏ ‎роста ‎перед‏ ‎летним ‎боковиком.

Конечно ‎в ‎текущих‏ ‎условиях‏ ‎постоянного ‎новостного‏ ‎потока ‎все‏ ‎может ‎быть ‎по-другому.

«Будем ‎посмотреть».

Всем ‎удачных‏ ‎инвестиций!

Не‏ ‎является ‎индивидуальной‏ ‎инвестиционной ‎рекомендацией!

После ‎неплохого‏ ‎ралли ‎в ‎строительном ‎секторе ‎можно‏ ‎попробовать ‎протянуть‏ ‎логическую‏ ‎цепочку ‎к ‎одному‏ ‎из ‎связанных‏ ‎секторов, ‎а ‎именно ‎чёрной‏ ‎металлургии.

Посмотрим,‏ ‎как ‎чувствует‏ ‎себя ‎индекс‏ ‎металлов ‎и ‎добычи ‎сам ‎по‏ ‎себе‏ ‎и ‎в‏ ‎относительной ‎динамике‏ ‎к ‎индексу ‎МосБиржи.

Сам ‎индекс ‎уже‏ ‎штурмует‏ ‎отметку‏ ‎200-дневной ‎экспоненциальной‏ ‎средней.т

При ‎этом‏ ‎относительная ‎динамика‏ ‎так‏ ‎же ‎показывает‏ ‎попытку ‎выхода ‎из ‎диапазона ‎на‏ ‎новые ‎максимумы.

Всем‏ ‎удачных‏ ‎инвестиций!

Не ‎является ‎индивидуальной‏ ‎инвестиционной ‎рекомендацией!

Традиционно ‎обновил‏ ‎статистику ‎по ‎индексу ‎МосБиржи ‎и‏ ‎добавил ‎данные‏ ‎за‏ ‎2024 ‎год. ‎Накопление‏ ‎данных ‎идёт‏ ‎с ‎2010 ‎года.

Как ‎обычно‏ ‎оговоримся,‏ ‎что ‎прошлые‏ ‎результаты ‎не‏ ‎гарантируют ‎будущих ‎свершений, ‎но ‎посмотреть‏ ‎стоит.

В‏ ‎целом ‎без‏ ‎особых ‎изменений,‏ ‎общий ‎рост ‎составляет ‎около ‎12%.

Основное‏ ‎изменение‏ ‎—‏ ‎это ‎улучшение‏ ‎динамики ‎последних‏ ‎15 ‎дней‏ ‎года.

Также‏ ‎интересен ‎период‏ ‎первых ‎47 ‎дней ‎года. ‎Тут‏ ‎можно ‎ждать‏ ‎позитивного‏ ‎сезонного ‎изменения. ‎А‏ ‎дальше ‎как‏ ‎обычно ‎боковик ‎и ‎туман‏ ‎торгов…

Всем‏ ‎удачных ‎инвестиций!

Не‏ ‎является ‎индивидуальной‏ ‎инвестиционной ‎рекомендацией!

Вернёмся ‎к‏ ‎любимой ‎теме, ‎годовой ‎статистике ‎изменения‏ ‎индекса ‎МосБиржи.

Впереди‏ ‎ещё‏ ‎один ‎торговый ‎день‏ ‎текущего ‎года,‏ ‎но ‎в ‎целом ‎уже‏ ‎вряд‏ ‎ли ‎что-то‏ ‎сильно ‎поменяется.

На‏ ‎пятничное ‎закрытие ‎основной ‎торговой ‎сессии‏ ‎индекс‏ ‎с ‎начала‏ ‎года ‎в‏ ‎минусе ‎на ‎10%.

Как ‎многие ‎уже‏ ‎отметили,‏ ‎раньше‏ ‎два ‎года‏ ‎подряд ‎индекс‏ ‎не ‎падал.‏ ‎При‏ ‎этом ‎стоит‏ ‎отметить, ‎что ‎средняя ‎динамика ‎индекса‏ ‎после ‎отрицательного‏ ‎годового‏ ‎результата ‎составляет ‎«+39%»,‏ ‎а ‎медиана‏ ‎= ‎«+23%».

С ‎наступающими!

Всем ‎удачных‏ ‎инвестиций!

Не‏ ‎является ‎индивидуальной‏ ‎инвестиционной ‎рекомендацией!

После ‎столь‏ ‎ударного ‎дня ‎в ‎пятницу ‎и‏ ‎резковолатильного ‎недельного‏ ‎результата‏ ‎решил ‎посмотреть ‎в‏ ‎историю. ‎Где‏ ‎был ‎индекс ‎МосБиржи ‎через‏ ‎год‏ ‎после ‎момента‏ ‎положительного ‎недельного‏ ‎изменения ‎больше ‎6%. ‎При ‎этом‏ ‎важно,‏ ‎чтобы ‎предыдущее‏ ‎движение ‎было‏ ‎вниз.

Количество ‎наблюдений ‎= ‎11

Количество ‎положительных‏ ‎изменений‏ ‎через‏ ‎12 ‎месяцев‏ ‎= ‎10

Среднее‏ ‎значение ‎изменения‏ ‎индекса‏ ‎= ‎+23,91%

Медиана‏ ‎= ‎+15,39%

Всем ‎удачных ‎инвестиций!

Не ‎является‏ ‎индивидуальной ‎инвестиционной‏ ‎рекомендацией!

До ‎нового‏ ‎года ‎осталось ‎2 ‎торговые ‎недели.‏ ‎Рассчитывать ‎на‏ ‎позитивную‏ ‎динамику ‎с ‎точки‏ ‎зрения ‎сезонности‏ ‎можно ‎разве ‎что ‎в‏ ‎последние‏ ‎4 ‎торговых‏ ‎дня.

Среднее ‎изменение‏ ‎индекса ‎за ‎период ‎с ‎360‏ ‎по‏ ‎363 ‎день‏ ‎года ‎за‏ ‎последние ‎13 ‎лет ‎составляет ‎+0,27%.

В‏ ‎сумме‏ ‎изменение‏ ‎составляет ‎+1,07%.

Средняя‏ ‎положительная ‎вероятность‏ ‎дневного ‎роста‏ ‎=‏ ‎67,35%.

Также ‎в‏ ‎копилку ‎можно ‎добавить ‎среднее ‎положительное‏ ‎изменение ‎в‏ ‎конце‏ ‎месяца, ‎начиная ‎с‏ ‎25 ‎числа‏ ‎месяца ‎(+0,17%, ‎сумма ‎=‏ ‎+1,27%)‏ ‎со ‎средней‏ ‎вероятностью ‎в‏ ‎54,95%.

Всем ‎удачных ‎инвестиций!

Не ‎является ‎индивидуальной‏ ‎инвестиционной‏ ‎рекомендацией!

Одним ‎из‏ ‎моих ‎любимых ‎контртрендовых ‎сигналов ‎являются‏ ‎дивергенции. ‎Когда‏ ‎они‏ ‎появляются ‎по ‎нескольким‏ ‎индикаторам ‎примерно‏ ‎в ‎одно ‎время, ‎то‏ ‎ещё‏ ‎лучше.

Правда ‎за‏ ‎последнее ‎время‏ ‎вероятность ‎положительного ‎срабатывания ‎дивергенций ‎сильно‏ ‎упала.‏ ‎Но ‎это‏ ‎не ‎значит,‏ ‎что ‎ими ‎стоит ‎пренебрегать.

Всем ‎удачных‏ ‎инвестиций!

Не‏ ‎является‏ ‎индивидуальной ‎инвестиционной‏ ‎рекомендацией!

В ‎очередной‏ ‎раз ‎(третий) ‎за ‎последние ‎3‏ ‎месяца ‎индекс‏ ‎МосБиржи‏ ‎подходит ‎к ‎нижней‏ ‎границе ‎диапазона.‏ ‎Кто-то ‎может ‎разглядеть ‎треугольник,‏ ‎кто-то‏ ‎видит ‎просто‏ ‎боковой ‎коридор.

Вариантов‏ ‎как ‎обычно ‎3:

1) Выход ‎вниз ‎с‏ ‎первоначальным‏ ‎минимальным ‎движением‏ ‎на ‎ширину‏ ‎диапазона/треугольника ‎— ‎это ‎потенциал ‎снижения‏ ‎до‏ ‎уровня‏ ‎2220;

2) Продолжение ‎динамики‏ ‎внутри ‎диапазона,‏ ‎то ‎есть‏ ‎движение‏ ‎от ‎нижней‏ ‎границы ‎до ‎верхней ‎(2550 ‎—‏ ‎2800);

3) Выход ‎вверх‏ ‎из‏ ‎диапазона ‎с ‎первоначальным‏ ‎движением ‎до‏ ‎уровня ‎3100.

Основной ‎вопрос ‎вероятности‏ ‎каждого‏ ‎из ‎сценариев.

Например,‏ ‎если ‎дать‏ ‎одинаковую ‎вероятность, ‎то ‎получится, ‎что‏ ‎0,33*(-0,14)+0,33*0,09+0,33*0,2=(-0,0462)+0,0297+0,066=0,0495

Или‏ ‎общий ‎результат‏ ‎равен ‎примерно‏ ‎+5%.

В ‎целом, ‎можно ‎попробовать ‎половить‏ ‎рыбку‏ ‎в‏ ‎мутной ‎воде.

P.‏ ‎S. ‎Похоже,‏ ‎что ‎удобнее‏ ‎использовать‏ ‎IRUS2, ‎так‏ ‎как ‎тут ‎есть ‎дополнительная ‎(вечерняя)‏ ‎сессия.

Всем ‎удачных‏ ‎инвестиций!

Не‏ ‎является ‎индивидуальной ‎инвестиционной‏ ‎рекомендацией!

Цитата ‎от‏ ‎Mr. ‎Wolf: ‎«Well, ‎let’s ‎not‏ ‎start ‎suckin'‏ ‎each‏ ‎other’s ‎dicks ‎quite‏ ‎yet.»

Пройдёмся ‎по‏ ‎рынкам ‎в ‎поддержку ‎цитаты.

Индекс‏ ‎гособлигаций‏ ‎RGBI ‎выбрался‏ ‎из ‎зоны‏ ‎перепроданности ‎и ‎добрался ‎до ‎сопротивления,‏ ‎вероятно,‏ ‎может ‎пощупать‏ ‎уровень ‎100‏ ‎снизу. ‎Насколько ‎движение ‎продолжит ‎свой‏ ‎восходящий‏ ‎импульс‏ ‎с ‎учётом‏ ‎того, ‎что‏ ‎Минфину ‎нужно‏ ‎разместить‏ ‎до ‎конца‏ ‎года ‎около ‎2 ‎трлн ‎рублей,‏ ‎вероятно ‎с‏ ‎помощью‏ ‎флоутеров ‎— ‎вопрос‏ ‎творческий.

Индекс ‎доллара‏ ‎DXY ‎продолжает ‎рост, ‎что‏ ‎давит‏ ‎на ‎сырьевые‏ ‎товары. ‎Нефть‏ ‎в ‎большей ‎степени, ‎и ‎золото‏ ‎в‏ ‎меньшей, ‎могут‏ ‎быть ‎под‏ ‎давлением.

Динамика ‎валютного ‎рынка ‎не ‎говорит‏ ‎о‏ ‎каких-либо‏ ‎сильных ‎движениях.

Индекс‏ ‎МосБиржи ‎также‏ ‎подошёл ‎к‏ ‎сопротивлению‏ ‎на ‎уровне‏ ‎50-ти ‎дневной ‎скользящей ‎средней. ‎При‏ ‎этом ‎наклон‏ ‎скользящей‏ ‎пока ‎отрицательный. ‎Предполагаю,‏ ‎что ‎на‏ ‎следующей ‎неделе ‎определится ‎среднесрочное‏ ‎движение‏ ‎для ‎рынка.‏ ‎Если ‎динамика‏ ‎будет ‎позитивной, ‎то, ‎видимо, ‎годовое‏ ‎дно‏ ‎мы ‎уже‏ ‎видели. ‎Если‏ ‎начнётся ‎коррекция, ‎то ‎возрастает ‎вероятность‏ ‎продолжения‏ ‎бокового‏ ‎диапазона.

Всем ‎удачных‏ ‎инвестиций!

Не ‎является‏ ‎индивидуальной ‎инвестиционной‏ ‎рекомендацией!

В ‎TradingView‏ ‎появился ‎индикатор ‎сезонности. ‎Выглядит ‎симпатично,‏ ‎но ‎хотелось‏ ‎бы‏ ‎больше ‎вариантов ‎для‏ ‎обработки.

Данные ‎по‏ ‎изменению ‎индекса ‎МосБиржи ‎с‏ ‎2014‏ ‎года.

Интересно ‎было‏ ‎посмотреть, ‎как‏ ‎изменялся ‎индекс ‎примерно ‎с ‎начала‏ ‎ноября‏ ‎и ‎по‏ ‎конец ‎года.

Среднее‏ ‎изменение ‎положительное ‎= ‎«+1,65%». ‎Правда‏ ‎количество‏ ‎положительных‏ ‎и ‎отрицательных‏ ‎исходов ‎—‏ ‎50 ‎на‏ ‎50.

Но‏ ‎если ‎взять‏ ‎последние ‎3 ‎года, ‎то ‎результат‏ ‎будет ‎печальным.‏ ‎Все‏ ‎три ‎раза ‎индекс‏ ‎снижался, ‎а‏ ‎средний ‎результат ‎составил ‎=‏ ‎«-5,86%».

Если‏ ‎принять ‎во‏ ‎внимание, ‎что‏ ‎индекс ‎находится ‎около ‎годовых ‎минимумов,‏ ‎то‏ ‎становится ‎тревожно.

Всем‏ ‎удачных ‎инвестиций!

Не‏ ‎является ‎индивидуальной ‎инвестиционной ‎рекомендацией!

Такими ‎темпами‏ ‎мы ‎не ‎сможем ‎выдержать ‎ни‏ ‎сезонности, ‎ни‏ ‎цикличности…

Данные‏ ‎по ‎среднему ‎изменению‏ ‎взяты ‎с‏ ‎2010 ‎года.

Всем ‎удачных ‎инвестиций!

Не‏ ‎является‏ ‎индивидуальной ‎инвестиционной‏ ‎рекомендацией!

Немного ‎графических‏ ‎совпадений.

С ‎моей ‎субъективной ‎точки ‎зрения,‏ ‎есть ‎две‏ ‎акции‏ ‎с ‎похожим ‎формированием‏ ‎графических ‎фигур.‏ ‎В ‎одной, ‎фигура ‎уже‏ ‎сформировалась‏ ‎и ‎частично‏ ‎реализовала ‎потенциал.‏ ‎Вторая ‎только ‎ещё ‎в ‎стадии‏ ‎формирования‏ ‎фигуры. ‎Но‏ ‎можно ‎предположить‏ ‎при ‎вероятности ‎положительного ‎исхода, ‎что‏ ‎движение‏ ‎будет‏ ‎похожим.

Итак, ‎первая‏ ‎акция ‎—‏ ‎это ‎Лукойл.‏ ‎С‏ ‎конца ‎августа‏ ‎по ‎середину ‎сентября ‎в ‎выделенном‏ ‎диапазоне ‎сформировалась‏ ‎фигура‏ ‎«алмаз» ‎(мне ‎больше‏ ‎такая ‎нравится,‏ ‎кто-то ‎может ‎и ‎«двойное‏ ‎дно»‏ ‎увидеть ‎или‏ ‎что-то ‎ещё).‏ ‎Реализовали ‎её ‎выходом ‎вверх ‎с‏ ‎растущим‏ ‎объёмом ‎торгов‏ ‎и ‎закреплением‏ ‎выше ‎50-дневной ‎средней.

Вторая ‎акция ‎—‏ ‎ГМК‏ ‎НорНикель.‏ ‎Здесь ‎мы‏ ‎ещё ‎в‏ ‎процессе ‎формирования.‏ ‎Если‏ ‎реализация ‎будет‏ ‎вверх, ‎то ‎потенциал ‎выглядит ‎неплохим.‏ ‎Но ‎если‏ ‎котировки‏ ‎закрепятся ‎ниже ‎100‏ ‎рублей, ‎то‏ ‎«лёгким ‎движением ‎руки» ‎«алмаз»‏ ‎превратится‏ ‎в ‎элегантную‏ ‎«голову ‎с‏ ‎плечами»…

Будет ‎интересно.

Всем ‎удачных ‎инвестиций!

Не ‎является‏ ‎индивидуальной‏ ‎инвестиционной ‎рекомендацией!

Просматривая ‎отраслевые‏ ‎индексы ‎на ‎предмет ‎расхождений, ‎наткнулся‏ ‎на ‎интересный‏ ‎моментум‏ ‎в ‎индексе ‎транспорта.

Пока‏ ‎индекс ‎МосБиржи‏ ‎корректируется, ‎отраслевой ‎предпринимает ‎попытку‏ ‎закрепиться‏ ‎около ‎верхней‏ ‎границы ‎достигнутого‏ ‎локального ‎максимума.

Относительная ‎динамика ‎выходит ‎выше‏ ‎200-дневной‏ ‎экспоненциальной ‎средней‏ ‎и ‎продолжает‏ ‎восхождение.

Думаю, ‎стоит ‎обратить ‎внимание ‎на‏ ‎2‏ ‎акции,‏ ‎которые ‎занимают‏ ‎57% ‎в‏ ‎индексе.

Всем ‎удачных‏ ‎инвестиций!

Не‏ ‎является ‎индивидуальной‏ ‎инвестиционной ‎рекомендацией!

Пока ‎гипотеза о‏ ‎сезонном ‎режиме ‎Т+10 ‎подтверждается.

С ‎учётом‏ ‎смещения, ‎новая‏ ‎волна‏ ‎роста ‎может ‎начаться‏ ‎с ‎288‏ ‎дня ‎года, ‎то ‎есть‏ ‎через‏ ‎неделю, ‎14‏ ‎октября.

В ‎рамках‏ ‎подготовки ‎к ‎вероятному ‎движению ‎стоит‏ ‎обратить‏ ‎внимание ‎на‏ ‎недельный, 2-х ‎недельный‏ ‎и ‎месячный моментум. ‎Там ‎появляются ‎неожиданные‏ ‎пассажиры,‏ ‎которых‏ ‎можно ‎рассмотреть‏ ‎в ‎качестве‏ ‎интересных ‎попутчиков.

Проверка‏ ‎билетов,‏ ‎скорее ‎всего,‏ ‎состоится ‎в ‎ближайшие ‎5 ‎торговых‏ ‎сессий. ‎Если‏ ‎окажется‏ ‎слишком ‎большое ‎количество‏ ‎«зайцев», ‎то‏ ‎поезд ‎может ‎вернуться ‎в‏ ‎депо,‏ ‎на ‎разбор.

Всем‏ ‎удачных ‎инвестиций!

Не‏ ‎является ‎индивидуальной ‎инвестиционной ‎рекомендацией!