В таблице коридоров есть необычный с виду параметр: 100%/-100%=…

Такое «математическое» равенство (кажется бредом — зачеркнуто) нельзя понять без пояснений, вот они.

Открытие позиции предполагает выбор направления сделки и определение уровней фиксации прибыли и убытка, что не вызывает проблем у отдельно взятого трейдера. Но если ответственность (материальную) за результат «повесить» не на одного, а на группу трейдеров, вряд ли удастся избежать конфликта: кто-то будет уверен, что надо в лонг, а кто-то не менее убежден, что в шорт.

Таблица коридоров представляет собой как раз тот случай, когда по вопросу, куда пойдет и докуда дойдет цена актива на заданном таймфрейме, имеется множество точек зрения. Если отбросить коридоры, в которых одновременно ожидаются противоположные результаты (см. пояснения к скриншоту), мы получим две группы: в одной все прогнозы за движение цены вверх, в другой — вниз.

Наш «100%/-100%» считается так: [(x-y) / (x+y)] * 100%, где

• x = количество коридоров с ожиданием движения вверх,
• y = количество коридоров с ожиданием движения вниз.

Т.е. это попросту выраженное в процентах численное преимущество одной из двух конкурирующих групп. Если каждому спорщику выдать по однозарядному пистолету, то после коллективного выяснения отношений с помощью залпа в живых останутся N% от стартового количества, и все они будут придерживаться единой точки зрения.

Например, для фьючерса MXZ5 на таймфрейме М10 были рассчитаны ожидания для 2039 ценовых коридоров.

Из них:

• коридоров с ожиданием движения цены актива вверх: 487;

В основе предложенных таблиц — старая, добрая, многократно подтвержденная практикой теория возврата к среднему. Суть теории в том, что цена актива, отклонившаяся от своей долгосрочной средней, рано или поздно вернётся к ней. Чем больше отклонение, тем выше вероятность коррекции. В нашем случае рассчитывается не общепринятая цена, а другие показатели, но суть та же — любое нарастающее отклонение компенсируется.

Таблица таймфреймов — отклонения

Цифры в отмеченных колонках — это отклонения. Каждая цифра показывает значение отклонения и также направление изменения цены, которое должно это отклонение скорректировать. Они специально выделены полужирным начертанием и размером шрифта, на них нужно обратить внимание в первую очередь. 19 — означает, что ожидается рост цены актива; -8 (минус восемь) — ожидается падение. Модуль числа — характеристика, насколько отклонение «больше» или «меньше», сравнивать их надо по модулям: отклонение 3 больше, чем отклонение 2, -10 > 5, 7 < -8 < 9 и т. д.

Характеристика отклонения и прогноз движения цены для его коррекции показаны в одном числе. Читать удобно: чтобы скорректировать отклонения -1, -3, -12, -20, цена актива должна пойти вниз. Наоборот, для коррекции отклонений 5, 11, 18 и т. п. цена должна вырасти.

С помощью флажков сортировки легко найти максимальные отклонения в любой колонке как положительные, так и отрицательные.

Самый простой способ использования таблицы:

• найти максимальное отклонение, выбрать пару Актив|Таймфрейм, к которой оно относится,
• перейти в таблицу ценовых коридоров для этой пары и найти коридор с этим отклонением,
• считать в этом коридоре значения уровней Take Profit и Stop Loss.
• если соотношение TP/SL устраивает, открыть позицию в нужном направлении или выставить отложенный ордер.

Таблица коридоров — уровни Take Profit и Stop Loss

В данной таблице ценовой коридор — это расстояние между уровнями Take Profit и Stop Loss на графике биржевого финансового инструмента, цена актива находится внутри коридора. Предполагается, что для выхода за пределы коридора цена (точнее, линия стандартного трендового индикатора ЗигЗаг) сначала достигнет уровня TP, а не SL.

Так выглядит ценовой коридор на графике.

Ценовые коридоры рассчитываются для любого актива и таймфрейма по желанию пользователя. В зависимости от настроек для каждой пары рассчитывается от нескольких сотен до нескольких тысяч коридоров. Характеристики коридоров для каждой отдельно взятой пары Актив|Таймфрейм сведены в таблицу.

Например, вот таблица таймфреймов для RIZ5 (TS-12.25: Фьючерсный контракт на Индекс РТС).

Прогноз сделки в ценовом коридоре (TP & SL-прогноз) на примере однодневного «вечного» фьючерса на индекс Московской биржи.

·        = = = = = = =

·        Инструмент: IMOEXF

·        Таймфрейм: М30

·        Характеристики: -3 | -11 | -1 | -100% |-5

·        Take Profit: 2921.5

·        Stop Loss: 3031.5

·        Направление сделки: SHORT

·        Дата и время расчета: 2025.08.11 15:57

·        Учитываются данные с: 2024.01.01 00:00

·        Выбрано из количества вариантов: 1800

·        = = = = = = =

Что означает прогноз

Список можно прочитать так.

Для графика финансового инструмента IMOEXF на 30-минутном таймфрейме были получены данные о движениях цены с 0:00 01.01.2024 г. по 15:57 11.08.2025 г. На основании этих данных были сформированы 1800 ценовых коридоров с различными характеристиками, и из них выбран лучший: TP = 2921.5, SL = 3031.15.