Что такое 100%/-100%=***% (это тоже стратегия)
В таблице коридоров есть необычный с виду параметр: 100%/-100%=…
Такое «математическое» равенство (кажется бредом — зачеркнуто) нельзя понять без пояснений, вот они.
Открытие позиции предполагает выбор направления сделки и определение уровней фиксации прибыли и убытка, что не вызывает проблем у отдельно взятого трейдера. Но если ответственность (материальную) за результат «повесить» не на одного, а на группу трейдеров, вряд ли удастся избежать конфликта: кто-то будет уверен, что надо в лонг, а кто-то не менее убежден, что в шорт.
Таблица коридоров представляет собой как раз тот случай, когда по вопросу, куда пойдет и докуда дойдет цена актива на заданном таймфрейме, имеется множество точек зрения. Если отбросить коридоры, в которых одновременно ожидаются противоположные результаты (см. пояснения к скриншоту), мы получим две группы: в одной все прогнозы за движение цены вверх, в другой — вниз.
Наш «100%/-100%» считается так: [(x-y) / (x+y)] * 100%, где
- x = количество коридоров с ожиданием движения вверх,
- y = количество коридоров с ожиданием движения вниз.
Т.е. это попросту выраженное в процентах численное преимущество одной из двух конкурирующих групп. Если каждому спорщику выдать по однозарядному пистолету, то после коллективного выяснения отношений с помощью залпа в живых останутся N% от стартового количества, и все они будут придерживаться единой точки зрения.
Например, для фьючерса MXZ5 на таймфрейме М10 были рассчитаны ожидания для 2039 ценовых коридоров.
Из них:
- коридоров с ожиданием движения цены актива вверх: 487;
- коридоров с ожиданием движения цены актива вниз: 382;
[(487-382) / (487+382)] * 100% = 12,08%.
Этот результат и записан в последней колонке таблицы. Конечно, можно привести и полную формулу с икс и игрек с неизбежным определением «где икс равно…», но так нагляднее.
Итак, противоположные мнения взаимно обнулились, осталась лишь группа единомышленников численностью в 12,08% от стартового количества, которые считают, что цена должна пойти вверх.
Вспомним, что ценовой коридор для пары Актив+Таймфрейм представляет собой пару уровней — top и short, а цена находится где-то между ними. Если коридоров несколько, то будет несколько значений top и несколько значений short. Читай — при выборе направления движения цены несколько Take Profit и несколько Stop Loss. И совершенно неясно, на основании чего выбрать «правильную» пару TP& SL.
Поэтому поступим незатейливо, см. картинки. При «100%/-100%» > 0 Take Profit — это самое меньшее значение Long для группы +100%.
А Stop Loss — самое меньшее значение Short для группы -100%.
Таким образом, если цена достигнет уровня Take Profit, то оправдается хотя бы один из 487 прогнозов на повышение. А если уровня Stop Loss, это означает, что все 487 прогнозов на повышение оказались неверными, но все 382 прогноза на понижение сбылись.
Хотя бы один из — против всех. Вот как это выглядит на графике.
Как видим, можно было открыть позицию при TP/SL = 3:2.
Аналогично можно просчитать TP и SL для случаев, когда «100%/-100%» < 0. Для удобства оба значения уже вынесены в таблицу коридоров.
Итого. Для «100%/-100%» > 0
- TP — самое меньшее значение long для группы коридоров со 100%-ными ожиданиями движения цены вверх.
- SL — самое меньшее значение short для группы коридоров со 100%-ными ожиданиями движения цены вниз.
Для «100%/-100%» < 0
- TP — самое большее значение short для группы коридоров со 100%-ными ожиданиями движения цены вниз.
- SL — самое большее значение long для группы коридоров со 100%-ными ожиданиями движения цены вверх.
Во всех случаях достижение Take Profit означает, что выиграл хотя бы один из группы. Stop Loss — не выиграл ни один, а проиграли все.
Очевидно, что чем больше модуль отношения «100%/-100%», тем выше ожидание, что цена достигнет все же профита, а не стопа.
= = = = = = =
P. S.
Проект целиком — сайт «ЛОГИЧНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ». Если нехватка времени, рекомендуем быстро прочитать хотя бы три первых главки:
ЧЕГО ЖДУТ ИГРОКИ В РУЛЕТКУ
Нематематические ожидания
Неочевидные закономерности