Как пользоваться таблицами — стратегия «Максимальное отклонение»

В основе предложенных таблиц — старая, добрая, многократно подтвержденная практикой теория возврата к среднему. Суть теории в том, что цена актива, отклонившаяся от своей долгосрочной средней, рано или поздно вернётся к ней. Чем больше отклонение, тем выше вероятность коррекции. В нашем случае рассчитывается не общепринятая цена, а другие показатели, но суть та же — любое нарастающее отклонение компенсируется.

Таблица таймфреймов — отклонения

Цифры в отмеченных колонках — это отклонения. Каждая цифра показывает значение отклонения и также направление изменения цены, которое должно это отклонение скорректировать. Они специально выделены полужирным начертанием и размером шрифта, на них нужно обратить внимание в первую очередь. 19 — означает, что ожидается рост цены актива; -8 (минус восемь) — ожидается падение. Модуль числа — характеристика, насколько отклонение «больше» или «меньше», сравнивать их надо по модулям: отклонение 3 больше, чем отклонение 2, -10 > 5, 7 < -8 < 9 и т. д.

Характеристика отклонения и прогноз движения цены для его коррекции показаны в одном числе. Читать удобно: чтобы скорректировать отклонения -1, -3, -12, -20, цена актива должна пойти вниз. Наоборот, для коррекции отклонений 5, 11, 18 и т. п. цена должна вырасти.

С помощью флажков сортировки легко найти максимальные отклонения в любой колонке как положительные, так и отрицательные.

Самый простой способ использования таблицы:

• найти максимальное отклонение, выбрать пару Актив|Таймфрейм, к которой оно относится,
• перейти в таблицу ценовых коридоров для этой пары и найти коридор с этим отклонением,
• считать в этом коридоре значения уровней Take Profit и Stop Loss.
• если соотношение TP/SL устраивает, открыть позицию в нужном направлении или выставить отложенный ордер.

Таблица коридоров — уровни Take Profit и Stop Loss

В данной таблице ценовой коридор — это расстояние между уровнями Take Profit и Stop Loss на графике биржевого финансового инструмента, цена актива находится внутри коридора. Предполагается, что для выхода за пределы коридора цена (точнее, линия стандартного трендового индикатора ЗигЗаг) сначала достигнет уровня TP, а не SL.

Так выглядит ценовой коридор на графике.

Ценовые коридоры рассчитываются для любого актива и таймфрейма по желанию пользователя. В зависимости от настроек для каждой пары рассчитывается от нескольких сотен до нескольких тысяч коридоров. Характеристики коридоров для каждой отдельно взятой пары Актив|Таймфрейм сведены в таблицу.

Например, вот таблица таймфреймов для RIZ5 (TS-12.25: Фьючерсный контракт на Индекс РТС).

Как описано ранее, находим максимальное значение и кликом по пиктограмме в соответствующей строке переходим к таблице коридоров таймфрейма М30, именно в этом таймфрейме найдено максимальное отклонение. Находим колонку параметра с этим отклонением (СП — Сумма Показателей). И кликами по флажку сортировки выводим наверх строку с максимальным по модулю значением.

Наносим уровни TP& SL на график RIZ5(M30). Для удобства рисуем между уровнями TP& SL сетку риска. Линии сетки показывают отношение между расстоянием от линии до уровня TP к расстоянию от линии до уровня SL. Открывать позицию, когда TP/SL < 1: 1, нецелесообразно (в примере отложенный ордер выставлен на минимальном уровне — TP/SL = 1: 1). Стандартом для открытия позиции является отношение TP/SL = 3: 1, на сетке эта линия обозначена как ==== START 3: 1 ====.

Что было далее.

Мы рассмотрели первую стратегию игры, назовем ее «Максимальное отклонение». Сжатый повтор:

• с помощью таблицы таймфреймов находим пару Актив+Таймфрейм с максимальным отклонением;
• переходим в таблицу ценовых коридоров для этой пары и находим коридор с этим отклонением; считываем в этом коридоре значения уровней Take Profit и Stop Loss;
• если соотношение TP/SL устраивает, открываем позицию в нужном направлении или выставляем отложенный ордер.

При небольшом навыке на все уходит минуты три.

= = = = = = =

P. S.

Проект целиком — сайт «ЛОГИЧНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ». Если нехватка времени, рекомендуем быстро прочитать хотя бы три первых главки:

ЧЕГО ЖДУТ ИГРОКИ В РУЛЕТКУ

Нематематические ожидания

Неочевидные закономерности