RGBI и RSI

Скрестим ‎шпаги‏ ‎технического ‎и ‎статистического ‎анализа.

Обратим ‎свой‏ ‎взор ‎на‏ ‎индекс‏ ‎государственных ‎облигаций ‎Московской‏ ‎биржи ‎(RGBI)‏ ‎и ‎на ‎индикатор ‎индекса‏ ‎относительной‏ ‎силы ‎(RSI).‏ ‎

Во ‎первых,‏ ‎стоит ‎упомянуть, ‎что ‎после ‎предыдущего‏ ‎заседания‏ ‎ЦБ ‎РФ‏ ‎по ‎ключевой‏ ‎ставке ‎в ‎феврале ‎(на ‎графике‏ ‎отмечено‏ ‎вертикальной‏ ‎белой ‎линией)‏ ‎началась ‎неплохая‏ ‎распродажа ‎в‏ ‎гособлигациях.‏ ‎Спустя ‎почти‏ ‎полтора ‎месяца ‎в ‎результате ‎последнего‏ ‎заседания ‎от‏ ‎22‏ ‎марта ‎можно ‎наблюдать‏ ‎первое ‎существенное‏ ‎положительное ‎закрытие ‎дня ‎по‏ ‎индексу‏ ‎RGBI.

Прогнозировать ‎разворот‏ ‎того ‎или‏ ‎иного ‎инструмента ‎по ‎RSI ‎-‏ ‎не‏ ‎очень ‎благодарное‏ ‎дело, ‎но‏ ‎можно ‎рассматривать ‎его ‎как ‎вероятность‏ ‎формирования‏ ‎локальной‏ ‎точки ‎либо‏ ‎коррекции, ‎либо‏ ‎остановки ‎основного‏ ‎движения.

Итак,‏ ‎что ‎происходило‏ ‎с ‎RGBI ‎при ‎нахождении ‎ниже‏ ‎20 ‎по‏ ‎RSI,‏ ‎и ‎получении ‎первого‏ ‎сильного ‎положительного‏ ‎закрытия ‎дня?

В ‎последних ‎4‏ ‎из‏ ‎5 ‎случаев‏ ‎(на ‎графике‏ ‎отмечены ‎вертикальными ‎зелеными ‎линиями) ‎мы‏ ‎наблюдали‏ ‎отскок ‎в‏ ‎течение ‎примерно‏ ‎недели, ‎в ‎пятом ‎варианте ‎произошла‏ ‎более‏ ‎существенная‏ ‎коррекция, ‎которая‏ ‎сформировала ‎еще‏ ‎и ‎фигуру‏ ‎«треугольник».‏ ‎Пробитие ‎фигуры‏ ‎дало ‎минимальные ‎цели ‎движения ‎–‏ ‎первая, ‎предыдущие‏ ‎минимумы,‏ ‎вторая ‎– ‎ширина‏ ‎основания ‎треугольника‏ ‎(оранжевые ‎линии). ‎Обе ‎цели‏ ‎выполнены.

В‏ ‎итоге ‎имеем‏ ‎высокую ‎вероятность‏ ‎остановки ‎или ‎начала ‎отскока. ‎Понаблюдаем...