Торговые решения (2026.03.14). Горячая неделя.
Горячая неделя.
Государства Персидского залива сокращают добычу нефти по следующим причинам:
- Иран продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру.
- Проблемы с транспортировкой нефти.
- Частичная блокада Ормузского пролива.
- Зафиксированы десятки атак Ирана на суда.
По оценкам энергетических агентств, мировой рынок потерял примерно 8–10 млн баррелей нефти в день. Это примерно 8–10% мировой добычи. Перспективы для мировой экономики пока мрачные. Фьючерсы на нефть показывают ожидание роста цен в будущем.
Во время предстоящей недели состоятся заседания семи ЦБ:
Аналитики считают, что почти все ЦБ оставят ставки без изменений. Исключение — ЦБ Австралии, который скорее всего повысит ставку до 4,10% из-за роста цены нефти, который усиливает инфляционные риски и ухудшает экономический рост.
Текущая диспозиция по ставкам:
Не исключены как неожиданные сюрпризов со стороны ЦБ, так и непредсказуемые реакции рынков на выступления глав ЦБ. Дополнительно в пятницу экспирация месячных опционов. Так что неделя может быть очень волатильной и интересной.
Валюты.
Долгосрочная консолидация евро стартовала, но война с Ираном отменяет этот сценарий. Пробой 1.14 открывает путь в район 1.02.
Годовой диапазон индекса доллара пробовали отработать вниз, но теперь с тем же успехом могут попробовать отработать его вверх. Нельзя исключать сценарий возврата в прежний годовой диапазон.
Двухлетнюю консолидацию иены пробили вверх, красиво оттестировали нисходящий уровень сопротивления. Долгосрочная цель может быть в районе 184. Рост цен на нефть и блокада Ормузского пролива очень сильно бьют по экономике Японии. Поэтому ослабление иены может быть сильным и долгосрочным.
Пока считаю, что есть смысл искать возможность стать в лонг по USD/JPY надолго, с коротким стопом.
Возможно дорисуют «Третью волну» вверх.
Mission in progress.
Драгметаллы.
Золото у локальной поддержки 4995, в центре «мёртвой зоны». Остальные драгметаллы — аналогично, в центре «мёртвой зоны», кроме палладия, который имеет хорошие шансы пробить уровень поддержки и продолжить снижение.
Для GLD, на месячную экспирацию 20 марта, взяты интересные объёмы опционов:
- 510: Call — OI 30 680
- 500: Call — OI 26 202
- 490: Call — OI 25 187
- 465: Call — OI 21 685
- 460: Call — OI 21 303 | Put — OI 25 144
- 450: Call — OI 32 246 | Put — OI 30 059
- 440: Call — OI 26 152
- 430: Put — OI 20 672
- 410: Put — OI 25 123
- 400: Put — OI 43 615
- 380: Call — OI 24 779 | Put — OI 33 242
- 370: Put — OI 22 565
- 310: Put — OI 25 800
Такое размазывание объёма открытого интереса свидетельствует о том, что участники рынка готовятся торговать волатильностью золота к пятничной экспирации и больше рассчитывают на снижение цены.
Стрэддлы страйков 450, 460 — это ставки на то, что цена куда-то рванёт и не важно куда.
Страйки 400, 450, 460 — потенциальные gamma-магниты.
При условии, что не будет сильных внешних драйверов на цену золота со стороны новостного фона, наибольшая вероятность «парковки цены» к моменту экспирации — это уровень Max Pain, который на 14 марта находится в районе страйка 420:
Для такого завала цены, с точки зрения теханализа, пока оснований не видно. С большей вероятностью цену «припаркуют» в районе одного из gamma-магнитов.
Если волатильность IV для GLD будет повышенной, трейдеры могут использовать Iron Condor.
Пример:
- Sell 440 Put
- Buy 430 Put
- Sell 470 Call
- Buy 480 Call
Такая конструкция позволит заработать на схлопывании IV и времени, в расчёте на то, что цена будет в итоге припаркована внутри диапазона.
Индексы.
Индексы отскочили во время отскока нефти, который произошёл после публикации фейковой информации о сопровождении танкеров через Ормузский пролив военными кораблями США. Но рынки постоянно переоценивают информацию и цена на нефть имеет большие шансы продолжить рост, который, окажет давление на мировую экономику и финансовые результаты корпораций США. Поэтому снижение фондовых индексов пока достаточно вероятно.
Опционы на топовые акции M7, с экспирацией 20 марта, показывают, что трейдеры ждут волатильность в обе стороны от цен закрытия торгов 13 марта и не исключают сильное падение акций на будущей неделе.
Цель по мелкой 3W отработали, но если S& P 500 повалится дальше, Russell легко скатится в район 2300 или ниже. Сейчас работает не техника, а новостной фон и боты.
Индексы DAX, FTSE, Nikkei будут валиться сильнее индексов США.
Криптовалюты.
Ранее писал:
Биткоин — мелкая консолидация в центре диапазона. Могут застрять в центре диапазона. Не лучшая комбинация для коротких стопов.
Мелкую консолидацию попробовали отрабатывать, но при подходе к сопротивлению в районе 74К, обломились.
Выплата 1:1.5 со стопом ниже поддержки — это не тот риск, который стоит брать с коротким стопом в центре мёртвой зоны. Однако, если использовать бинарные опционы Полимаркет, ситуация с выплатой меняется кардинально.
Пока не буду подробно писать про схемы Полимаркета, у меня слишком мало рабочей статистики. Но потенциал у Полимаркета очень большой. Накоплю статистику хотя бы двадцати толковых сделок, поделюсь информацией.
Эфириум — малый диапазон, у границ страйков 2000, 2100, имеет хорошие шансы на пробой.
Эфириум отработал цель, потому что она была, в отличие от биткоина, ниже уровня сопротивления. И выплаты на Полимаркет были для эфириума очень хорошие. Пятница — идеальный день, когда был смысл ставить на отработку консолидации биткоина, которая потянула за собой альткоины.
Пока трейдеры ETF продолжают подкупать биткоин без ажиотажа.
С точки зрения теханализа, на биткоине болтанка с попыткой быковать. Что мне не понятно, потому что с моей точки зрения, крипту стоило бы шортить, потому что рынки имеют большие шансы на долгосрочный переход в режим risk off.
