Как выглядит типичный TP&SL-прогноз

Прогноз сделки в ценовом коридоре (TP & SL-прогноз) на примере однодневного «вечного» фьючерса на индекс Московской биржи.

· = = = = = = =

· Инструмент: IMOEXF

· Таймфрейм: М30

· Характеристики: -3 | -11 | -1 | -100% |-5

· Take Profit: 2921.5

· Stop Loss: 3031.5

· Направление сделки: SHORT

· Дата и время расчета: 2025.08.11 15:57

· Учитываются данные с: 2024.01.01 00:00

· Выбрано из количества вариантов: 1800

· = = = = = = =

Что означает прогноз

Список можно прочитать так.

Для графика финансового инструмента IMOEXF на 30-минутном таймфрейме были получены данные о движениях цены с 0:00 01.01.2024 г. по 15:57 11.08.2025 г. На основании этих данных были сформированы 1800 ценовых коридоров с различными характеристиками, и из них выбран лучший: TP = 2921.5, SL = 3031.15.

Гипотеза сделки

На момент расчета конец последнего отрезка стандартного индикатора ЗигЗаг находится между уровнями TP и SL. Ожидается, что линия ЗигЗага сначала пересечет уровень TP, а не уровень SL. При пересечении любого из этих уровней коридор смещается, и текущий прогноз становится неактуальным — он либо сбылся, либо нет.

Как пользоваться прогнозом

Привлекательность прогноза зависит от отношения TP/SL. Так как цена постоянно изменяется, то после определения TP и SL при колебаниях внутри ценового коридора изменяется и это отношение. Что дает возможность поставить отложенный ордер на психологически комфортном для трейдера значении «Прибыль/Риск». Вот пример реальной сделки для показанного выше прогноза.

График 1. Определены уровни TP& SL. С момента расчета цена колебалась внутри коридора (время колебаний — 118 баров или 59 часов, это таймфрейм М30) и пришла в точку, где отношение TP/SL = 3:1. Классики трейдинга не советуют открывать позиции, пока ожидаемая прибыль не будет в три раза выше возможного риска. В названной точке условие выполнено, поэтому с помощью отложенного ордера была открыта короткая позиция, стоп и профит выставлены с учетом спреда.

График 2. Цена растет и приближается к Stop Loss. На этом уровне отношение TP/SL еще выше, поэтому позиция была докуплена. На графике это видно по сдвигу линии открытия сделки (горизонтальный зеленый пунктир).

График 3. Случился импульс вниз с откатом, поэтому позиция еще раз была докуплена, так как на этом уровне возможные убытки увеличиваются не так сильно, как прибыль, а импульс подтвердил ожидания разворота тренда.

График 4. Произошел разворот тренда на М30, сделка закрылась на уровне TakeProfit. Прибыль = 7775 рублей.

В этом репортаже есть лишняя информация: способ входа, лотность и сумма прибыли, учет импульса и схема наращивания позиции не имеют отношения к прогнозу — у каждого трейдера свои представления о прекрасном.

Что действительно важно: решить, при каком отношении TP/SL идти на риск и входить в рынок.

В данном примере первый вход был сделан в точке 3:1, хотя цена доходила до TP/SL = 21:1, до Stop Loss оставалось всего лишь 50 пунктов, а до заветного Take Profit аж 1050. Терпеливому повезло бы больше.

О чем здесь не сказано

Здесь не говорится, что означают характеристики -3 | -11 | -1 | -100% |-5, почему именно этот прогноз выбран из 1800 вариантов, что это за варианты и почему их 1800. Объяснения можно найти в одноименном проекте «Логичная случайность» — там описываются идеи, расчеты, проблемы и приемы использования такого метода прогнозирования движения цен рыночных активов.

Интересующимся — welcome! Хотя пользоваться можно и так, без погружения в увлекательный мир теорий, гипотез, аналогий и необходимости выбора в условиях неопределенности, от которой невозможно избавиться.