8 июля [Картина дня + Портфель] Итоги недели. Мысли по рынку и нужные новости
5 июля [Рынок + Портфель] Акции Норильского никеля. Обзор портфеля (плюсы и минусы)
Обвал акций Норильского никеля. Состояние портфеля сегодня (плюсы и минусы)
29 июня [Портфель, Мосбиржа] Рынок акций сегодня. Обзор и идеи по портфелю
Обзор российского рынка. Идеи и перспективы на сегодня, 29 июня. Обзор публичного портфеля
22 июня [Картина дня. Портфель] В США усилились негативные настроения. Публичный портфель и идея для покупки
Осуждаем главные новости среды. Следим за публичным портфелем. Рассматриваем покупку конкретных акций в ближайшей перспективе
15 июня [Картина дня] Фондовый рынок России. Какие бумаги вызывают интерес сегодня?
28 марта 2022 - ОТКРЫТИЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ. Идеи, мысли перед торговлей
Идеи по рынку перед открытием, 28 марта 2022
Лучший выбор на Мосбирже в наши дни. Что купить, а чего сторониться?
Широта рынка индекса Мосбиржи (№ 2)
В продолжение индексов широты рынка посмотрим на advance / decline line (линия роста / падения). Ее найти куда проще, так как этот индикатор весьма популярен.
Основной смысл индикатора сводится к суммированию нарастающим итогом разности количества растущих и падающих инструментов в рассматриваемом индексе. Логичное предположение о подтверждении силы тренда растущим количеством акций, участвующих в росте индекса.
Соответственно, для поиска потенциальных точек разворота / торможения движения можно рассматривать расхождение между динамикой инструмента и индикатора — например, более высокие максимумы инструмента сопровождаются снижающимися максимумами индикатора.
Также существует мнение, что ADL является лидирующим индикатором по отношению к цене, поэтому выход на новые максимальные значения повышает вероятность роста и самого инструмента.
Пока мы как раз наблюдаем такую ситуацию.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Широта рынка индекса Мосбиржи
Озаботился поиском индикатора широты рынка для индекса Мосбиржи. В данном случае меня интересовал процент акций, входящих в индекс, которые находятся выше своих 50-ти дневных экспоненциальных средних. В свободном доступе такого не нашел (если кто знает, то подскажите, пожалуйста), поэтому пошел считать вручную.
Для гипотезы о перекупленности можно рассматривать пограничные значения либо выше 80%, либо для совсем строгого наблюдения — выше 90%.
Соответственно, для обратной гипотезы о перепроданности выделяем 20% и 10%.
Конечно, важно еще обращать внимание на исторические рамки, в каком диапазоне были колебания, и вычленять расхождения между индикатором и индексом
В индекс МосБиржи на текущий момент входят 48 акций.
32 акции находятся выше своих 50-ти дневных экспоненциальных средних.
Доля таких компаний составляет 67%, что собственно не говорит нам о каких-либо пограничных / экстремальных значениях.
Можно продолжать движение.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Крах фондового рынка
Крах фондового не за горами?
НаIРОшенный индекс МосБиржи
Решил посчитать, как ведет себя индекс МосБиржи на следующий день после очередного размещения новых акций.
Многие участники отмечают, что в каждом новом размещении блокируется пул ликвидности, то есть на некоторое время (обычно неделя) с рынка изымается часть денег для блокировки в заявках на покупку. За несколько часов до запуска торгов неудовлетворенный спрос освобождается от блокировки и идет обратно на рынок, в фонды ликвидности, акции, облигации.
Реальный объем ликвидности и спроса мне представляется трудным к оценке, так как многие используют заемные средства при выставлении заявок на покупку на размещении.
Моя гипотеза состоит в том, что не все инвесторы сразу реагируют в плане возврата на рынок, а только на следующий день принимают решение. То есть присутствует некий импульс в Т+1.
Итак, у нас было 16 размещений с декабря 2022 года.
На следующий день индекс МосБиржи показывал рост в среднем на 0,38%, медиана точно такая же.
Процент положительных исходов был 68,75%, что можно принять за вероятность для следующих наблюдений.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Бодипозитив для индекса МосБиржи
Натолкнулся на интересное мнение по поводу возможного поведения рынка. Что если мы повторим динамику прошлого года?
Выборка конечно скудная, но картинку можно себе сохранить на всякий случай.
Пока мы отстаем от прошлогоднего результата где-то на 10%. Если же будет повтор динамики, то вероятен рост до августа, а дальше широкой боковик?
Бодим позмотреть…)
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Ваши акции могут отобрать. Не знали?
Здравствуйте, друзья!
Уверен, что многие пропустили, но это важно. Создан прецедент. 22 марта 2024 года.
«Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск поданный прокуратурой об изъятии акций у частных инвесторов Соликамского магниевого завода».
Это первый случай в РФ. Печальный и крайне неприятный. Акции потеряют около 2 000 человек. Плюс-минус.
Это ситуация беспокоит и председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину. Кстати.
Если коротко, то была признана незаконной приватизация 1992 года. Далее по нарастающей.
Чем это грозит объяснять не надо? Чисто теоретически, можно признать незаконной всю приватизацию. Не спеша, постепенно. Где будут акции миноритариев нам уже показали.
Игра в нефтянку
Пока основное внимание было приковано к котировкам золота и золотодобывающим компаниям, на мой взгляд, немного в стороне осталась динамика котировок нефти.
С начала года нефть марки Brent выросла почти на 19%, индекс Мосбиржи вырос на 10%, а отраслевой индекс нефти и газа показывает результат в «+5%».
Если посмотреть структуру отраслевого индекса, то можно увидеть, что бумаги Газпрома и Новатэка занимают 29%. Ок, даже с учетом данной слабости составляющих можно выдвинуть гипотезу о некоторой недооцененности сектора.
При этом сама нефть постепенно преодолевает свои годовые максимумы. Широкий индекс также следует данной динамике, а отраслевой индекс только обновил свой годовой максимум и, вероятно, лишь начал свое восхождение.
Если же очень хочется выбрать кого-то конкретного из индекса, то я бы обращал внимание на компании, которые торгуются по более низким мультипликаторам относительно среднего значения по сектору.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
В юном месяце апреле
Обратим свой взор на статистику среднего изменения индекса Мосбиржи.
Данные с 2010 года.
Неплохое начало месяца и квартала возможно ожидает нас.
Также интересно выглядят последние 5 торговых дней месяца. В нашем текущем случае будет всего 3 торговых дня, так как 2 из пяти попадают на выходные.
А если добавить техническую картину попытки выхода к максимумам и увеличение вероятности срабатывания импульса развития роста, то предстает интересный вариант соотношения потенциальных риска и прибыли.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Отраслевой индекс металлов и добычи
Периодически я обращаю внимание на котировки компаний, которые относятся к черной металлургии. По моему мнению, они могут выступать как один из циклических опережающих индикаторов для динамики широкого индекса МосБиржи. Работает не всегда, но как и у любого инструмента прогнозирования/реагирования есть своя вероятность.
Решил посмотреть на поведение более широкого отраслевого индекса металлов и добычи и особенно на его относительную динамику к основному индексу.
Как видно на графике соотношение оттолкнулось от годового минимума и имеет все шансы добраться до верхней границы отмеченного диапазона.
С технической точки зрения все выглядит неплохо. Так же стоит отметить рост котировок меди, что иногда можно воспринимать как косвенный индикатор роста мирового промышленного спроса, и небольшие отскоки в других металлах.
Особо зоркие любители паттернов могут распознать различные вариации формации «голова с плечами».
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Биткоин к $100 000? Как безопасно оседлать криптовалютный бум
Биткойн и другие криптовалюты уверенно заявляют о себе как о новой силе в финансовом мире. Рост цен, растущий интерес со стороны институциональных инвесторов и появление новых бирж и продуктов говорят о том, что криптовалюты остануться с нами надолго.
Вне зависимости от того, являетесь ли вы опытным криптоинвестором или только начинаете свой путь в этом захватывающем мире, одно можно сказать наверняка: будущее криптовалют выглядит очень ярко.
Сегодняшний день знаменует собой знаменательное событие в мире криптовалют: Биткойн (BTC) впервые в истории пробил отметку в $71 000! Это кульминация неуклонного роста, наблюдаемого в последние месяцы, и свидетельство растущей зрелости и признания криптовалют на глобальном финансовом рынке.
В чем же причина этого феноменального роста? Я считаю, что это результат нескольких факторов:
Институциональный интерес: Все больше компаний и инвесторов, включая Tesla, MicroStrategy и Square, начинают рассматривать Биткойн как легитимный класс активов.
Страхование от инфляции: В условиях растущей инфляции Биткойн, с его ограниченным предложением, позиционируется как защитный актив.
Децентрализованный характер: В отличие от традиционных валют, Биткойн не контролируется ни одним центральным органом, что делает его привлекательным для тех, кто ценит финансовую свободу.
Стоит ли инвесторам ожидать дальнейшего роста? Я думаю, что стоит. Уже в в ближайшие месяцы Биткойн может достичь $80 000 и даже $100 000.
Однако мир крпиптовалют несет в себе нерыночные риски! И чтобы их избежать, инвесторам необходимо присмотреть к косвенным сбособам заработать на "ралли Биткоина", путем покупки акций связанных с криптовалютами и блокчейн системами!
Из списка наиболее популярных я бы выделил следующих лидеров:
- Coinbase Global (COIN)
- Riot Blockchain (RIOT)
- Marathon Digital Holdings (MARA)
- Hut 8 Mining (HUT)
- Cleanspark (CLSK)
- MicroStrategy Incorporated (MSTR)
- Cipher Mining (CIFR)
- Stronghold Digital Mining (SDIG)
- Hive Blockchain Technologies (HIVE)
- Bitdeer Technologies Holding Company (BTDR)
- Bakkt Holdings (BKKT)
Таким образом, вы снизите риски. Акции имеют меньшую волатильность, чем криптовалюты. Также важным моментом является госудраственное регулирование, чего нельзя сказать про криптоактивы.
Для граждан РФ есть 2 варианта как можно купить акции напрямую на биржах США:
1. Для квалифицированных инвесторов
2. Без подтверждения квалификации:
https://just2trade.pro/ref/NsQhkO9TBp
Автор: Александр Миллер
Независимый финансовый советник
Управляющий партнер «Mil CAPITAL»
Вконтакте: alexmilcap
Сайт: Proptrade
Депрессивный портфель
Обсуждали на неделе с коллегами некоторые компании из списка ниже. В процессе обсуждения вспомнил об идее создания портфеля бумаг, которые либо отстают от роста, либо периодически снижаются в силу фундаментальных факторов. Тогда же было придумано название «депрессивный портфель» в рамках подготовки разных модельных портфелей, у которых обычно название стандартного типа: «дивидендный», «акции роста» и т.д.
Понятно, что инвестиционный горизонт у такого портфеля должен быть более долгосрочный, так как сейчас более менее можно ориентироваться на 1 год плюс-минус.
Итак, возьмем риска по самое не балуйся:
· Есть большой CapEx на следующие несколько лет – ты нам подходишь;
· Высокая закредитованность – отлично, парень, заходи;
· Снижение цен на основные товары/материалы – где же ты пропадал все это время;
· Потеря основных рынков сбыта – дай, я тебя расцелую;
· «Deep value» – на то и «deep», что может быть еще глубже.
Действительно, дела могут идти плохо достаточно продолжительное время. Но на каком промежутке – 2, 3, 5, 10 лет?
Основной вопрос состоит в том, в какой точке «цикла» мы находимся. Весь ли негатив уже учтен в ценах или есть еще куда падать, где могут постучать снизу?
Портфель скорее представляет собой разминку для ума и оценки перспектив тех или иных эмитентов. Можно даже воспользоваться методом «прижизненного эпикриза» Канемана перед тем как инвестировать.
А посмотришь на портфель – все бравые ребята...
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Ключевая ставка ЦБ РФ и индекс МосБиржи
Посмотрим на динамику ключевой ставки центрального банка и российского фондового рынка. Представлены месячные значения.
Как видно на графике после начала снижения ставки рынок переходит к очередной волне роста. Но стоит отметить, что в 2 случаях из 3 рынку понадобилось от 4 до 6 месяцев после начала снижения ставки на достижение локального «дна».
При этом сам рынок может показывать опережающую динамику перед началом кризисных явлений. За несколько месяцев до пикового значения по ставке рынок закладывает в свою переоценку значительный дисконт.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Очередная порция сезонности индекса МосБиржи
Снова обратимся к сезонной статистике. На графике видно, что текущее движение с начала года достаточно близко по динамике со средним изменением индекса.
В дальнейшем можно ожидать либо горизонтальной проторговки, либо еще одной волны снижения, что соотносится с общей коррекцией в пределах 10%. Это мы наблюдали предыдущие 2 раза в рамках широкого диапазона.
Начало новой волны роста может соответствовать примерно середине марта.
Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!